Opções de negociação no vencimento

VIX e mais.

Sexta-feira, 17 de julho de 2009.

Dias de Vencimento das Opções de Negociação.

7 comentários:

Qualquer pessoa interessada em ler o livro deste Jeff Augen também pode considerar ler o "The Volatility Edge in Options Trading: Novas estratégias técnicas para investir em mercados instáveis". Este livro discute os ciclos de expiração das opções e também como trocar ciclos de ganhos onde ele mostra como a volatilidade falha logo após o ganhador perceber. O último tópico foi muito bem ilustrado por Dean Mouscher em suas mestranças onde ele discute "Quais são os valores de opções".

Tendo trocado opções por 12 anos, ainda estou por encontrar um livro melhor, então Jeff Augen.

Estou de acordo com você no primeiro livro de Augen, que eu dei um Prêmio de Melhor Volatilidade de Livros ao ano passado.

O que Jeff não mencionou em nenhum dos seus livros é por que há giros selvagens nos últimos 2 dias (ou semana) do ciclo de expiração e também o impacto da negociação do programa no ciclo de expiração da opção.

1. Por que os giros selvagens - muitas vezes os fabricantes de mercado colocam suas posições antes do ciclo de expiração, que leva a comprar e vender posições para rede de suas posições. Isso resulta em maior volatilidade, inflacionando o preço das opções, e é aí que os operadores de opções entram para espremer as mãos fracas.

2. Programa de negociação - Nós todos sabemos que cerca de 70% das ações negociadas hoje é feito por caixa preta. Mas e sobre a negociação de opções em opções? Cerca de 15% da negociação de opções é feita pela negociação de programas, especialmente os ciclos de vencimento e os ciclos de ganhos (não há uma fonte para fazer backup desses dados, mas eu lembro esses dados do CBOE). Esses algoritmos são especialmente projetados para aproveitar os criadores de mercado que ocupam suas posições. (Jeff escreveu milhares e milhares de linhas de código de programação para negociar tanto o lucro quanto o ciclo de expiração).

muito ruim eu evito estoques de biotecnologia, caso contrário, eu tinha ainda mais dias de férias. Eles têm todos esses resultados de testes clínicos, processo de aprovação do FDA e opiniões de pesquisa médica. muita volatilidade lá.

Obrigado pelas gorjetas do livro, eu apenas estou me sentindo nua, mexe e amo a paixão IV!

Bom post, e eu vou ler Augen e Mouscher. Dois pensamentos antes que eu faça:

Opções de negociação na expiração & # x3a; Estratégias e modelos para ganhar o jogo final.

Se você é um educador.

Se você é um estudante.

Descrição.

O primeiro e único livro 100% focado nas grandes oportunidades disponíveis na negociação de opções de fim de contrato.

Estratégias de negociação inovadoras para tirar proveito das distorções de preços sutis e pouco conhecidas que acompanham a expiração de cada opção. Técnicas para reduzir seu risco, limitar a exposição do mercado e obter retornos excepcionalmente altos. Aprenda trocas que podem retornar de 40% no final conservador para 300% no topo.

Índice.

Introdução e Notas Explicativas 1.

Capítulo 1: Dinâmica dos Preços de Expiração 13.

Capítulo 2: Trabalhando com modelos estatísticos 55.

Capítulo 3: Estratégias de negociação diária 105.

Apêndice 1: Programa Excel VBA para contagem de cruzamentos de preços de greve 143.

Pearson oferece preços especiais quando você cola seu texto com outros recursos estudantis. Se você está interessado em criar um pacote de economia de custos para seus alunos, entre em contato com o representante Pearson.

Opções de negociação na expiração & # x3a; Estratégias e modelos para ganhar o jogo final.

& copy; 2009 & nbsp | & nbspFT Pressione & nbsp | & nbsp176 pp.

Sobre os autores)

Jeff Augen, atualmente investidor e escritor privado, gastou mais de uma década na construção de um portfólio único de propriedade intelectual de bancos de dados, algoritmos e software associado para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho, que inclui mais de um milhão de linhas de código de computador, é particularmente focado na identificação de anomalias sutis e distorções de preços.

Augen tem uma história de 25 anos em tecnologia da informação. Como executivo co-fundador do negócio de Ciências da Vida da IBM, definiu uma estratégia de crescimento que resultou em US $ 1,2 bilhão de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos de capital de risco. De 2002 a 2005, Augen foi presidente e CEO da TurboWorx Inc., uma empresa de software de computação técnica fundada pelo presidente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele é o autor de três livros anteriores: The Option Trader's Workbook (FT Press 2008), The Volatility Edge in Options Trading (FT Press 2008) e Bioinformática na Era Pós-Genômica (Addison-Wesley 2005).

Grande parte do seu trabalho atual sobre o preço das opções é construído em torno de algoritmos para prever estruturas moleculares que ele desenvolveu há muitos anos como estudante de pós-graduação em bioquímica.

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e as imagens.

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Descrição.

O primeiro e único livro 100% focado nas grandes oportunidades disponíveis na negociação de opções de fim de contrato.

Estratégias de negociação inovadoras para tirar proveito das distorções de preços sutis e pouco conhecidas que acompanham a expiração de cada opção. Técnicas para reduzir seu risco, limitar a exposição do mercado e obter retornos excepcionalmente altos. Aprenda trocas que podem retornar de 40% no final conservador para 300% no topo.

Índice.

Introdução e Notas Explicativas 1.

Capítulo 1: Dinâmica dos Preços de Expiração 13.

Capítulo 2: Trabalhando com modelos estatísticos 55.

Capítulo 3: Estratégias de negociação diária 105.

Apêndice 1: Programa Excel VBA para contagem de cruzamentos de preços de greve 143.

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& copy; 2009 & nbsp | & nbspFT Pressione & nbsp | & nbsp176 pp.

Sobre os autores)

Jeff Augen, atualmente investidor e escritor privado, gastou mais de uma década na construção de um portfólio único de propriedade intelectual de bancos de dados, algoritmos e software associado para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho, que inclui mais de um milhão de linhas de código de computador, é particularmente focado na identificação de anomalias sutis e distorções de preços.

Augen tem uma história de 25 anos em tecnologia da informação. Como executivo co-fundador do negócio de Ciências da Vida da IBM, definiu uma estratégia de crescimento que resultou em US $ 1,2 bilhão de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos de capital de risco. De 2002 a 2005, Augen foi presidente e CEO da TurboWorx Inc., uma empresa de software de computação técnica fundada pelo presidente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele é o autor de três livros anteriores: The Option Trader's Workbook (FT Press 2008), The Volatility Edge in Options Trading (FT Press 2008) e Bioinformática na Era Pós-Genômica (Addison-Wesley 2005).

Grande parte do seu trabalho atual sobre o preço das opções é construído em torno de algoritmos para prever estruturas moleculares que ele desenvolveu há muitos anos como estudante de pós-graduação em bioquímica.

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O trabalho é protegido por leis de direitos autorais locais e internacionais e é fornecido unicamente para o uso de instrutores no ensino de seus cursos e na avaliação da aprendizagem dos alunos.

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Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.

Aprenda o básico e explore potenciais oportunidades novas sobre como negociar opções.

O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o comerciante. Como muitos derivados, as opções também lhe dão alavancagem total, permitindo que você especule com menos capital. Como com todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.

Iniciar.

Explore as informações e recursos abaixo para aprender a trocar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.

Compreendendo o básico.

Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender a garantia ou a mercadoria subjacente a uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de & ldquo; exercise & rdquo; o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de & ldquo; call, & rdquo; Considerando que um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "colocar". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por uma data específica. Quando o comprador de uma longa opção exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "designado" e é obrigado a agir.

Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Deixe-nos dizer que você está comprando um antigo relógio de avô e encontrar o preço perfeito no preço certo: US $ 3.000. Mas você ganhou o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de validade específica, mas você deve pagar US $ 100 para ele concordar com o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compre o relógio a esse preço.

Mas talvez tenha descoberto que o relógio era propriedade de Theodore Roosevelt, que faz valer US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-lo por US $ 3.000, compensando-lhe um lucro de US $ 6.900 (menos os custos de transação). Por outro lado, deixe-se dizer que descobriu que não é um antigo, mas um knock-off vale apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e compre-a em US $ 3.000, então você pode optar por não comprar e simplesmente deixar o contrato caducar. Embora você não fique com os $ 100, pelo menos você não está preso com um relógio que vale uma fração do que você pagou. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário, ele recebe os $ 100, mas depois é obrigado a vender o relógio com um valor de mercado inferior ao verdadeiro. No segundo cenário, ele mantém o relógio, e os $ 100 que pagou no prémio.

Se você entender esse conceito, tal como se aplica a valores mobiliários e commodities, você pode ver quão vantajoso pode ser o comércio de opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço fixo em uma data futura, independentemente do preço do título subjacente hoje.

Opções de Negociação.

Algumas coisas a considerar antes das opções de negociação:

Alavancagem: controle um grande investimento com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Isso permite potenciais retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.

Flexibilidade: as opções permitem que você especule no mercado de uma variedade de maneiras e use uma série de estratégias criativas. Há uma grande variedade de contratos de opção disponíveis para negociar para muitos títulos subjacentes, como ações, índices e até contratos de futuros.

Hedging: se você tem uma posição existente em uma mercadoria ou estoque, você pode usar contratos de opção para bloquear ganhos não realizados ou minimizar uma perda com menos capital inicial.

Configurando uma Conta.

Você pode trocar e investir em opções na TD Ameritrade com vários tipos de conta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opção em sua conta.

Escolhendo uma plataforma de negociação.

Com uma conta TD Ameritrade, você terá acesso a opções de negociação em nossa plataforma web, bem como a nossa plataforma de contadores de plataformas mais abrangente.

A plataforma thinkorswim é para operadores de opções mais avançados. Possui ferramentas de elite e permite monitorar o mercado de opções, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Além disso, se você planeja participar em negociações de opções complexas que apresentam três ou quatro pernas, & rdquo; ou lados de um comércio, thinkorswim pode ser ideal para você.

Além disso, o TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie suas opções, mas comercialize seus contratos diretamente do seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.

Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação.

Como qualquer tipo de negociação, é importante desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada nas estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São usadas tabelas gráficas e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição do valor de um investimento baseado em dados econômicos, financeiros e da Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.

Se você usa análise técnica ou fundamental, ou um híbrido de ambos, existem três variáveis ​​essenciais que impulsionam o preço das opções para se manter em mente ao desenvolver uma estratégia:

Preço da garantia ou mercadoria subjacente.

Tempo de expiração.

Volatilidade implícita baseada em influências do mercado e perspectivas futuras.

Com thinkorswim, você terá ferramentas para ajudá-lo a analisar essas variáveis ​​e muito mais. Você também encontrará muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Você pode até "lidar com o papel" e pratique sua estratégia sem arriscar capital. Além disso, você pode explorar uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de opções que funcione para você. Você também pode entrar em contato com um Especialista em Opções TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por email 24/7.

Construindo suas habilidades.

Se você é novo para investir, ou um comerciante experiente que explore as opções, as habilidades que você precisa para lucrar com a negociação de opções devem ser continuamente desenvolvidas. Você encontrará a plataforma web uma ótima maneira de começar. Para os comerciantes veteranos, thinkorswim, tem uma quantidade quase infinita de recursos e recursos que ajudarão a construir seus conhecimentos e habilidades de negociação de opções.

O que sua empresa de serviços financeiros deve ser.

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A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.

Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como uma recomendação ou conselho individualizado.

As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Negociação de opções sujeita a revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.

O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.

TD Ameritrade, Inc., membro FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2018 TD Ameritrade.

Opções de Negociação na Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Fim do Jogo.

As opções de capital e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, as forças incomuns do mercado criam distorções nos preços das opções, raramente entendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em Opções de Negociação na Vencimento: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o comerciante de opções líder Jeff Augen explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos publicados nunca antes, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40% -300% por negociação.

Você aprenderá a estruturar posições que lucram com distorções de preço de fim de contrato com um risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem da sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles apenas exigem um ou dois dias de exposição do mercado por mês. Augen também discute:

· Três poderosos efeitos de final de ciclo não compreendidos pelos modelos contemporâneos de precificação.

· Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando exposição durante a noite.

· Aproveitar o poder surpreendente da dinâmica de preços no dia do vencimento.

Se você está procurando uma nova e inovadora maneira de reativar seus retornos, não importa onde os mercados se movam, você encontrou isso em Opções de Negociação na expiração.

"Aprenda e aproveite o livro de Jeff Augen: explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado em colapsar a volatilidade implícita, os efeitos do preço de exercício e a decadência do tempo. Uma leitura obrigatória para indivíduos orientados a opções ".

- Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York.

"Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação efetivas para capitalizar essas anomalias, ele percorre a performance de cada uma em várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: ele descreve armadilhas comuns, fornece orientação sobre o timing de suas execuções e até inclui código que pode ser usado para realizar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura muito agradável que lhe dará uma vantagem real em sua negociação de opções. ”

- Alexis Goldstein, Vice Presidente, Analista de Negócios de Derivativos.

"Sr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático sobre os preços das opções no vencimento. Sua tradução de comportamento de preço em estratégia de negociação é um trabalho intrigante, e o nível de detalhes é impressionante ”.

--Dr. Robert Jennings, professor de finanças da Indiana University Kelly School of Business.

"Este livro preenche uma lacuna na grande quantidade de literatura sobre comércio de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo no jargão - perfeito para comerciantes que procuram evoluir suas estratégias de opção de equivalência patrimonial".

- Nazzaro Angelini, diretor, Spearpoint Capital.

"Em vez de considerar as estratégias de macro-tempo que levam semanas para se desenrolar, Jeff Augen está pensando em micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas antes da expiração, e aproveitando a moagem, as opções sem remorso se deterioram por lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco por um período tão curto como um dia - aberto para fechar - para capturar premium expirante vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento de seu primeiro livro. Deve ler para o estudante de opções sério. "

- John A. Sarkett, software do Assistente de opções.

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Opções de negociação na expiração.

Eu comprei isso para o meu marido e depois ele leu por um tempo ele disse que, embora a idéia do autor seja boa, parece que você tem que ter um certo tipo de programa para realmente implementar o. Читать весь отзыв.

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Об авторе (2009)

Jeff Augen, atualmente investidor e escritor privado, gastou mais de uma década na construção de um portfólio único de propriedade intelectual de bancos de dados, algoritmos e software associado para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho, que inclui mais de um milhão de linhas de código de computador, é particularmente focado na identificação de anomalias sutis e distorções de preços.

Augen tem uma história de 25 anos em tecnologia da informação. Como cofundante executivo da empresa de Ciências da Vida e Ciências da IBM, ele definiu uma estratégia de crescimento que resultou em US $ 1,2 bilhão de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos de capital de risco. De 2002 a 2005, Augen foi presidente e CEO da TurboWorx Inc., uma empresa de software de computação técnica fundada pelo presidente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele é o autor de três livros anteriores: The Option Trader's Workbook (FT Press, 2008), The Volatility Edge in Options Trading (FT Press 2008) e Bioinformática na Era Pós-Genômica (Addison-Wesley 2005).

Grande parte do seu trabalho atual sobre o preço das opções é construído em torno de algoritmos para prever estruturas moleculares que ele desenvolveu há muitos anos como estudante de pós-graduação em bioquímica.